相孚风险

司库如何管理资金

Thu, 16 Dec 2021 10:19:09 +0800

司库在古代是管兵器的，现在指金融机构管理资金的，内容主要是资金的流动性和市场风险，对于银行机构来说，流动性是第一位，而利率风险（主要的市场风险）因为利率市场化原因，中小银行由于规模有限，还不突出。

银行的资金主要分为两块，一块是现金，另外一块是存放在央行的高于准备金线的超额准备金，由于管理部门不同，现金一般归为运营部门管理，所以司库管理的对象主要是超额准备金这部分的来往和运用。

传统的管理模式：

金融市场部结合客户的走款信息、银行机构部门的往来款信息，结合自身的金融市场业务，作出资金安排，备付金余额受其他部门监督，不低于备付金率限额。

司库管理模式：

司库管理超额准备金，客户账、银行机构部门的业务往来都需要通过司库统一管理，司库第一目标是满足流动性支付需要，第二目标实现资金的占用、调拨、核算，同时满足内部流动性储备需求，金融市场部作为最大的集中资金运营部门，专注自身业务，保持收支平衡，不需要管理全行头寸，通常作为司库的委托市场交易方存在。

两种模式对比：

司库管理模式目标单一明确，对全行流动性负责；

传统管理模式，金融市场部承担业务导向和风险管理双重职责，既充当裁判员也充当运动员，在限额管理上存在些冲突，就看风格是保守还是激进，但同时一般还会受其他部门监督；两种方式也绝非对与错，能够匹配管理、匹配业务和发展阶段目标就是合适的。

聊聊银行的账户

Fri, 17 Dec 2021 17:47:45 +0800

我们国家的金融机构主要分为存款型金融机构和非存款型金融机构，存款型金融机构就是指银行，存款面对的对象是货币；非存款型的金融机构依据各自的业务形式而不同，例如证券、基金、保险、财务公司、信托等等。通俗一点讲，就是所有的货币都是存放在银行的（除去非金融机构和个人持有的现金），举个例子，在微信、支付宝、证券账户、基金账户等各类资产余额都是存放在银行的，跟直接的存款不同的是存款人变了、账户属性不同，所以银行是一个账户媒介，全社会的资金流通都需要由银行构成的支付清算体系来完成。

所以除去现金交易外，都需要通过银行的账户进行完成，那么开立账户是第一步，所以银行也通过各种手段在开立环节实现身份核实、准入等操作，开立账户后，就涉及到支付结算，简称交易环节，那么跟谁交易，交易目的是什么，是否涉及到电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动，这里银行负有尽职审查义务。我们先暂停一下，回过头看，我们从银行的经营的角度看，银行主要是通过利息差收入生存的，就是说资产的利息收入-负债的利息收入，银行所有面对客户的账户开立都可以看作是负债的账户，这在银行的核心系统记录，简单粗暴来讲，银行开立的账户越多，可能的负债余额就越多（这类账户多是活期账户，付息率很低），同样的资产也就越多（资产负债表匹配），利息差收入也就越多，所以银行的营销指标重要的一项就是开立账户的数量（一切存款的基础）。结合上面两方面，要管控账户的风险是需要精准、精进的，否则可能风险没有管控好，营销也没有做好，束缚手脚。

那么银行的账户有哪些类型呢，一般分为单位账户、个人账户，这个也很好理解，再往下可以分为结算类账户和非结算类账户，举个例子，我们的工资卡都属于个人账户-活期结算账户，再进一步我们在工资卡下面开立了一个虚拟账户用于购买理财，不能取现，且有支付限额，这属于二类结算账户，再开立一个代扣账户，余额不超过1000元，这就是三类账户，并且根据账户种类的不同，对于开立的渠道有要求，一类账户必须是柜面开立，这都是一些分类管理的准入方式要求。所以如果有一笔定期存款在银行存放，这就不属于支付结算账户，是用于计息的，不能转账。另一类就是单位账户，单位账户分为基本户、一般户、专用账户、临时账户，基本户和一般户是可以用于支付结算的。所以对账户类风险的识别主要是针对活期结算类账户。

账户分级与风险监测管理系统

Fri, 17 Dec 2021 17:46:47 +0800

在优化账户服务流程、防范电线诈骗的双重背景下，商业银行迫切需要加强对账户风险监测以及分级分类应用，账户风险分级管理系统可以对账户开户、交易、变更和销户全流程风险进行识别、管控。

全面风险管理

Thu, 16 Dec 2021 10:51:07 +0800

我们为商业银行提供全面风险管理的咨询服务，通过梳理行方的主要风险点和管理手段，提供一揽子风险管理工具的支撑。

全面风险管理系统解决对操作风险、信用风险、市场风险和流动性风险的全面计量，辅助相关部门、相关业务条线、分支机构识别风险、管控风险，宏观上辅助全行层面的限额管理，微观上识别操作风险，完善内控和经营合规。

综合报表分析系统

Fri, 17 Dec 2021 17:30:08 +0800

针对行方统计工作，设计数据流转流程，自动化汇总数据，生成面向全行内外部的统计报表，在夯实数据的基础上，对管理、经营和财务等方面再做深入分析，提升基层员工工作效率和辅助行方进一步的精细化管理。

监管报送系统

Fri, 17 Dec 2021 17:19:22 +0800

104报表系统

1104作为行内分析报表可以为行内提供重要的风险指标、财务指标，同时作为月报、季报报送监管机构，对内对外都对银行至关重要，其准确性和数据治理能力要求非常高，相孚风险团队具备从填报咨询、数据处理、数据治理全流程的交付能力，目前已经上线多家银行客户案例。

金融机构金融统计报表系统

金融机构金融统计报表系统简称人行大集中报表，是人民银行统计的金融机构统计数据，相孚风险团队目前已经交付多家客户案例。

利率报备直连系统

利率报备系统是人民银行对当前及未来银行等金融机构利率情况的详细调研，是对过去利率报备内容的一次升级，是为未来利率市场化做准备，相孚风险团队依靠长期积累的业务经验和数据能力，第一时间服务数家银行的利率报备直连、间连工作。

关联交易管理系统

Fri, 17 Dec 2021 17:18:24 +0800

近年来，随着商业银行股东及其关联方自身经营问题的出现，引发了一系列关联交易中信用风险的暴露，进一步加剧了区域性、相关同业客户的流动性危机，严重情况下甚至给银行自身经营造成了毁灭性打击，进而被接管或资产重组。

风险事件的发生主要是公司治理出现了问题，即股权治理与关联交易管理问题，而关联交易管理是商业银行与其关联方发生实质交易的关键环节，而当前普遍存在关联方识别不准确、关联交易审批程序不规范、关联交易突破限额等问题，在经济结构调整周期内加剧了关联交易的风险暴露。

相孚风险团队从公司治理、信用风险、关联方认定角度出发，科学提供关联方认定依据，规范授信审批流程，对信用风险限额进行管理。

资本管理系统

Fri, 17 Dec 2021 17:17:46 +0800

监管资本作为巴塞尔协议的第一支柱，可以认为所有的风险最终都需要资本来缓冲和吸收，这也是为什么“银行加大处理不良资产力度”，从而轻装伤痕，逐步扭转经营局面；然而在规模稳步增长的情况下，如何去配置资本，设定未来的情况下的所需经济资本，也是银行自身精细化发展的方向。

资本管理系统，可以对存量资本利用情况进行详细的分析，可以对未来的经营场景、压力场景下所需的经济资本进行预测，辅助计划财务部门、董事会等部门进行中高层决策。

大额风险暴露管理系统

Fri, 17 Dec 2021 17:17:01 +0800

大额风险暴露是对资本充足率的补充，是对信用集中度风险的衡量，由于现在信用投放的产品多样化，迫切需要对各种产品、客户的综合授信集中度进行评估，对最终债务人进行穿透，在当下经济结构转型期间，经济周期性影响较大，多数地区都存在大客户授信集中度问题，所以从风险分散的角度出发，需要对大额风险暴露进行准确、及时的计量，辅助授信决策、事后限额管理。

个人信用评级系统

Fri, 17 Dec 2021 17:16:39 +0800

传统信贷系统偏向于信贷流程的管理，是事务性的管理系统。

而当前随着科技、电子渠道发展，越来越强调用户的产品体验，要求的贷款的时效性、及时性直接影响到客户的选择上，从而决定银行在细分产品上的竞争。

个人信用评级系统可以结合当前银行现有的放款渠道，智能化、准实时进行进件的评级和放款，内部嵌入反欺诈模块，防范恶意套取资金等行为，直接提高了服务体验，并且降低单位贷款成本，助力多种营销场景，实践普惠金融。